- Tytuł:
-
Long memory of volatility measures in time series
Długa pamięć miar zmienności w szeregach czasowych - Autorzy:
-
Wójtowicz, Tomasz
Gurgul, Henryk - Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Tematy:
-
FIGARCH
long memory
simulations
długa pamięć
symulacje - Źródło:
-
Operations Research and Decisions; 2009, 19, 1; 37-54
2081-8858
2391-6060 - Język:
- angielski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł