- Tytuł:
-
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
Optimal Portfolio Selection using Stable Distribution - Autorzy:
-
Łażewski, Marek
Zator, Krzysztof - Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
rozkłady a-stabilne
miara spektralna
optymalny portfel akcji
miary ryzyka - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663 - Język:
- polski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł