- Tytuł:
- Testing for Long-Range Dependence in Financial Time Series
- Autorzy:
-
Mangat, Manveer Kaur
Reschenhofer, Erhard - Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
long-range dependence
fractionally integrated process
frequencydomain test
Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit-test - Źródło:
-
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 2; 93-106
2080-0886
2080-119X - Język:
- angielski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł