- Tytuł:
- The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices
- Autorzy:
- Kostrzewski, Maciej
- Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
jump
jump-diffusion model
stochastic volatility
double exponential distribution
commodity markets
Nauki Humanistyczne i Społeczne - Źródło:
-
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 2; 107-131
2080-0886
2080-119X - Język:
- angielski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł