- Tytuł:
- Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?
- Autorzy:
-
Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata - Data publikacji:
- 2022-10-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
liquidity
volatility
effective spread estimator
MIDAS - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 2; 1-19
0033-2372 - Język:
- angielski
- Prawa:
- CC BY-SA: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł