- Tytuł:
-
The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20 - Autorzy:
- Prymon, Michał
- Data publikacji:
- 2022
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne - Źródło:
-
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2022, 27, 1; 58-68
2080-5993
2449-9811 - Język:
- angielski
- Prawa:
- CC BY-SA: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł