Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities
Autorzy:: Sokalska, Magdalena
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: forecasting volatility
ARCH
intraday equity returns
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 107-124
2082-792X
Język:: angielski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 PL
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Several competing intraday volatility forecasting models for equally spaced data have been proposed in the literature. This study reviews a number of models and compares their forecasting performance using data on the market index of the Warsaw Stock Exchange. We also discuss choice criteria and issues specific to volatility forecast evaluation.

Informacja

Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities

Powiązane pozycje