- Tytuł:
- Normality assumption for the log-return of the stock prices
- Autorzy:
- Mota, Pedro
- Data publikacji:
- 2012
- Wydawca:
- Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- Tematy:
-
Anderson-Darling
Black-Scholes
Geometric Brownian motion
Kolmogorov-Smirnov
Log-return
Normality test
Shapiro-Wilks - Źródło:
-
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2012, 32, 1-2; 47-58
1509-9423 - Język:
- angielski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł