- Tytuł:
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG - Autorzy:
-
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard - Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
prognozowanie
zmienność zrealizowana
GARCH
dane o wysokiej częstotliwości - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663 - Język:
- polski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł