- Tytuł:
-
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości
Forecasting Polish Stock Indices Volatility Using GARCH Models and High Frequency Data - Autorzy:
- Doman, Małgorzata
- Data publikacji:
- 2004
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
prognozowanie
zmienność zrealizowana
GARCH
dane wysokiej częstotliwości - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663 - Język:
- polski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł