- Tytuł:
-
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
Application of High-Frequency Data in Forecasting Polish Stock Indices by Means of Stochastic Volatility Models - Autorzy:
- Doman, Ryszard
- Data publikacji:
- 2004
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
prognozowanie
zmienność stochastyczna
zmienność zrealizowana
dane wysokiej częstotliwości - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663 - Język:
- polski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł