Continuity of Solutions of Riccati Equations for the Discrete-Time Jlqp

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Continuity of Solutions of Riccati Equations for the Discrete-Time Jlqp
Autorzy:: Czornik, A.
Świerniak, A.
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: automatyka
coupled algebraic Ricatti equations
jump parameter system
quadratic control
stochastic stabilizability
observability
robustness
sensitivity
Źródło:: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2002, 12, 4; 539-543
1641-876X
2083-8492
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The continuity of the solutions of difference and algebraic coupled Riccati equations for the discrete-time Markovian jump linear quadratic control problem as a function of coefficients is verified. The line of reasoning goes through the use of the minimum property formulated analogously to the one for coupled continuous Riccati equations presented by Wonham and a set of comparison theorems.

Informacja

Continuity of Solutions of Riccati Equations for the Discrete-Time Jlqp

Powiązane pozycje