- Tytuł:
- Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
- Autorzy:
-
Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert - Data publikacji:
- 2019-04-01
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
- Tematy:
-
Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł