- Tytuł:
-
Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
zmienność
modele klasy GARCH
ryzyko
Value‑at‑Risk
rynek metali
volatility
GARCH‑type models
risk
metals market - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł