- Tytuł:
- The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach
- Autorzy:
- Huptas, Roman
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
intraday volatility
price duration
ACD model
UHF-GARCH-type model
Bayesian inference - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł