- Tytuł:
- Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects
- Autorzy:
-
Senarathne, Chamil W.
Šoja, Tijana - Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
Bitcoin
information flow
GARCH-in-Mean
GARCH effects
Google trend - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł