- Tytuł:
-
The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze - Autorzy:
-
Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R. - Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Tematy:
-
value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł