Temat: risk value - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 10

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: THE APPLICATION OF SCORING METHOD IN ESTIMATING RISK IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM
Autorzy:: Nafkha, Rafik
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ERP implementation system
risk value
risk assessment methods
risk register
scoring risk method
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR)
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?
Autorzy:: Bień-Barkowska, Katarzyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Boosting
quantile regression
GARCH models
value-at-risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Autorzy:: Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: skośność
pomiar ryzyka
Value-at-Risk
ryzyko ekstremalne
grube ogony
skewness
risk measurement
extreme risk
heavy tails
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwanski, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: IMPRECISE RETURN RATES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Piasecki, Krzysztof
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Normal Inverse Gaussian distribution
uncertainty risk
imprecision risk
fuzzy present value
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: About a certain “anomaly” in the pricing of debt securities
Autorzy:: Karpio, Andrzej
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: debt securities
intrinsic value
interest rate risk
coupon bonds
yield curve
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 10

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.