- Tytuł:
-
Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Data publikacji:
- 2009-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł