- Tytuł:
-
Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym - Autorzy:
-
Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata - Data publikacji:
- 2010-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł