Temat: GARCH model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
Autorzy:: Szkutnik, Włodzimierz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Inwestycje zagraniczne
Model GARCH
Portfel inwestycyjny
Foreign investment
GARCH model
Investment
Investment portfolio
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie zależności społeczeństwa informacyjnego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej
Dependecy modelling of information society in Poland and selected EU countries
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH-M
Społeczeństwo informacyjne
Taksonomia
GARCH-M model
Information society
Taxonomy
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Autorzy:: Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Modele wielorównaniowe
Rozkład prawdopodobieństwa
Szeregi czasowe
GARCH model
Multi-equation models
Probability distributions
Time-series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zjawiska szokowe w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Unii Europejskiej
Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy państwa
Terapia szokowa gospodarki
Transmisja zjawisk szokowych
Economic development of the country
Economic shock therapy
GARCH model
Transmission of shocks
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Applying the conditional block maxima model to Value at Risk measurement
Autorzy:: Euchast, Krzysztof
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: GARCH
Model maksimów blokowych
Value at Risk
Block maxima model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.