- Tytuł:
-
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli
Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME - Autorzy:
-
Hołda, Artur
Malik, Gabriela - Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Rynki finansowe
Rynek rolny
Szeregi czasowe
Agricultural markets,
Financial markets
Time-series - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł