Temat: Forecasting models - Prolib Integro

Tytuł:: Analiza popytu w przemyśle hutniczym - zastosowanie modelu ze zmiennymi ukrytymi
Analysis of demand in steel and iron industry – latent variables model
Autorzy:: Barska, Magdalena
Data publikacji:: 2019-04-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: prognozowanie
popyt
zmienne ukryte
modele ukrytych łańcuchów markowa
forecasting
demand
latent variables
hidden markov models
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Short-term forecasting and composite indicators construction with help of dynamic factor models handling mixed frequencies data with ragged edges
Krótkoterminowe prognozowanie i budowa równoczesnego wskaźnika aktywności ekonomicznej za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych wykorzystujących dane o mieszanych częstotliwościach i niezbilansowanym końcu prób
Autorzy:: Łupiński, Marcin
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: short-term forecasting
coincident indicators
factor models
mixed frequencies
ragged edges
prognozowanie krótkookresowe
wskaźnik równoczesny
modele czynnikowe
mieszane częstotliwości
niezbilansowany koniec próby
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja