Temat: risk value - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Assessment of the size of VaR backtests for small samples
Autorzy:: Kaszyński, Daniel
Kamiński, Bogumił
Pankratz, Bartosz
Data publikacji:: 2020-12-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value at Risk
market risk management
backtesting
empirical size assessment
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2021-10-18
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk
Autorzy:: Stryjek, Andrzej
Data publikacji:: 2009-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
Autorzy:: Małecka, Marta
Data publikacji:: 2022-10-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
VaR tests
estimation risk
parameter uncertainty
wartość zagrożona ryzykiem
testy VaR
ryzyko estymacyjne
niepewność parametrów
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja