- Tytuł:
-
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
Optimal Portfolio Selection using Stable Distribution - Autorzy:
-
Łażewski, Marek
Zator, Krzysztof - Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
rozkłady a-stabilne
miara spektralna
optymalny portfel akcji
miary ryzyka - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł