- Tytuł:
-
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type - Autorzy:
- Szczepocki, Piotr
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł