- Tytuł:
-
Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości - Autorzy:
-
Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert - Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł