- Tytuł:
-
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną - Autorzy:
- Baca, Marek
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł