- Tytuł:
- A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
- Autorzy:
-
Nowak, P.
Romaniuk, M. - Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
- Tematy:
-
option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł