Temat: GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-8 z 8

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Regional Volatility Linkages: Impact of Neighbouring Currencies on Nigerias Currency Instability
Analiza związków zmienności regionalnej: wpływ sąsiednich walut na niestabilność waluty Nigerii
Autorzy:: Babalola, Abdurrauf
Muhammad, Kudu Ibn
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: ARCH
bordering counties currency
exchange rate volatility
GARCH
waluta powiatów graniczących
zmienność kursu walutowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Should we rely on forecasts of prices or returns? The short term approach
Autorzy:: Majerowska, Ewa
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: modelling returns
CAPM with GARCH
moving average
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Income tax: a comparison of the forecasting methodologies
Autorzy:: Pavlik, Martin
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: income tax
forecasting
ARCH models
GARCH models
EGARCH models
Akaike information criteria
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States
Autorzy:: Rutkowska, Aleksandra
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: investor sentiment
GARCH models
behavioural finance
Google Trends
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects
Autorzy:: Senarathne, Chamil W.
Šoja, Tijana
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Bitcoin
information flow
GARCH-in-Mean
GARCH effects
Google trend
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
Autorzy:: Siemaszkiewicz, Karolina
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-8 z 8

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.