- Tytuł:
-
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Applying the conditional block maxima model to Value at Risk measurement - Autorzy:
- Euchast, Krzysztof
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
GARCH
Model maksimów blokowych
Value at Risk
Block maxima model - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł