- Tytuł:
- On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
- Autorzy:
-
Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz - Data publikacji:
- 2012
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł