- Tytuł:
-
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization - Autorzy:
- Iskra, Daniel
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł