Temat: Model Sharpe’a - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Data publikacji:: 2019-03-12
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja