- Tytuł:
-
Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk - Autorzy:
- Fałdziński, Marcin
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł