Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
    Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
    Autorzy:
    Chlebus, Marcin
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Value-at-Risk
    GARCH models
    regime switching
    forecasting
    market risk
    wartość zagrożona (Value-at-Risk)
    model GARCH
    modele zmiany stanu
    prognozowanie
    ryzyko rynkowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
    Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
    wartość zagrożona
    zjawisko transmisji ryzyka
    ryzyko ekstremalne
    metoda Peaks over Threshold (POT)
    Granger-causality in risk
    Value-at-Risk
    extreme risk
    spillover effect
    Peaks over Threshold (POT) method
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
    Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
    Autorzy:
    Ganczarek, Alicja
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Day Ahead Market
    Balance Market
    futures market
    risk measures
    Value-at-Risk
    Conditional-Value-at-Risk
    variance-covariance
    Monte Carlo simulation
    historical simulation
    GED distribution
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
    COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko
    ryzyko ekstremalne
    kwantylowe miary ryzyka
    Value-at-Risk
    rynek metali
    risk
    extreme risk
    quantile risk measures
    metals market
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
    Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    alpha-stable distributions
    Value-at-Risk
    Expected Shortfall
    Median Shortfall
    heavy tails
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
    SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    skośność
    pomiar ryzyka
    Value-at-Risk
    ryzyko ekstremalne
    grube ogony
    skewness
    risk measurement
    extreme risk
    heavy tails
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
    Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Data publikacji:
    2022-10-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Value-at-Risk
    VaR tests
    estimation risk
    parameter uncertainty
    wartość zagrożona ryzykiem
    testy VaR
    ryzyko estymacyjne
    niepewność parametrów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz