- Tytuł:
- Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers
- Autorzy:
-
Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari - Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
- Tematy:
-
ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł