- Tytuł:
-
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I - Autorzy:
-
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna - Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe
- Tematy:
-
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł