- Tytuł:
-
GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index
Zastosowanie procesów GARCH do oceny ryzyka dla indeksu WIG20 - Autorzy:
- Małecka, Marta
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
VaR estimation
GARCH - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł