- Tytuł:
- GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY
- Autorzy:
- Małecka, Marta
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
nonlinear GARCH
volatility forecasting
forecast error - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł