Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-19 z 19
    Tytuł:
    THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
    ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zmienność
    rynek obligacji skarbowych
    spread kredytowy
    model GARCH
    Volatility
    Treasury Bonds Market
    Credit Spread
    GARCH Model
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
    Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Pietrzak, Michał Bernard
    Data publikacji:
    2015-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DCC-GARCH model
    interdependence
    conditional variance
    model DCC-GARCH
    współzależności
    warunkowa wariancja
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
    Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
    Autorzy:
    Muharam, Harjum
    Najmudin, Najmudin
    Mawardi, Wisnu
    Arfinto, Erman Denny
    Data publikacji:
    2021-03-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    przenoszenie zmienności
    kapitał islamski
    model GARCH
    model ADCC
    dane panelowe
    volatility spillover
    Islamic equity
    GARCH model
    ADCC
    panel data
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
    Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
    Autorzy:
    Siemaszkiewicz, Karolina
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    alternative investments
    precious metals
    DCC-GARCH model
    dynamic correlation
    inwestycje alternatywne
    metale szlachetne
    model DCC-GARCH
    dynamiczne korelacje
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
    Zarządzanie portfelem: badanie modeli wyceny aktywów Fama-French
    Autorzy:
    Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
    Chaouachi, Olfa
    Sow, Mory
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    Fama-French five-factor model
    augmented Fama-French six-factor model
    risk factors
    OLS
    GARCH
    pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
    rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
    czynniki ryzyka
    model GARCH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
    Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
    Autorzy:
    Chlebus, Marcin
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Value-at-Risk
    GARCH models
    regime switching
    forecasting
    market risk
    wartość zagrożona (Value-at-Risk)
    model GARCH
    modele zmiany stanu
    prognozowanie
    ryzyko rynkowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
    Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pipień, Mateusz
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model comparison
    Bayes factors
    multivariate GARCH processes
    BEKK models
    DCC models
    exchange rates
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-19 z 19

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz