Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

Modelling the volatility of African capital markets in the presence of the Covid-19 pandemic: evidence from five emerging economies in Africa

Autorzy:

Adeboye, Nureni Olawale
Abimbola, Olawale Victor
Folorunso, Sakinat Oluwabukonla
Akinbo, Rasaki Yinka

Data publikacji:

2023-03-15

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

African countries
capital market
COVID-19
volatility
GARCH model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL

Autorzy:

Akbalik, Murat
Tunay, K. Batu

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers

Autorzy:

Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns

Autorzy:

Amado, Cristina
Silvennoinen, Annastiina
Teräsvirta, Timo

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

autoregressive conditional heteroskedasticity
forecasting volatility
modelling volatility
multiplicative time-varying GARCH
smooth transition

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Regional Volatility Linkages: Impact of Neighbouring Currencies on Nigerias Currency Instability
Analiza związków zmienności regionalnej: wpływ sąsiednich walut na niestabilność waluty Nigerii

Autorzy:

Babalola, Abdurrauf
Muhammad, Kudu Ibn

Data publikacji:

2024

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

ARCH
bordering counties currency
exchange rate volatility
GARCH
waluta powiatów graniczących
zmienność kursu walutowego

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym

Autorzy:

Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata

Data publikacji:

2010-12-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Zarządzanie portfelem: badanie modeli wyceny aktywów Fama-French

Autorzy:

Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Politechnika Częstochowska

Tematy:

Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?

Autorzy:

Bień-Barkowska, Katarzyna

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

Boosting
quantile regression
GARCH models
value-at-risk

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Market efficiency and non-linear dependence in the Czech crown/US dollar foreign exchange market

Autorzy:

Chappell, David
Eldridge, Robert

Data publikacji:

2002

Wydawca:

Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Tematy:

foreign exchange markets
market efficiency
time series analysis
GARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?

Autorzy:

Chlebus, Marcin

Data publikacji:

2016-09-30

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk

Autorzy:

Chlebus, Marcin

Data publikacji:

2018-12-18

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Volatility and co-movements of the equity markets in Central Europe – evidence from Poland and Hungary
Zmienność i współzależność rynków akcji w Europie Środkowo Wschodniej na przykładzie rynków Polski i Węgier

Autorzy:

Chmielewska, Anna

Data publikacji:

2018-06-01

Wydawca:

Uniwersytet Opolski

Tematy:

correlation
volatility
financial markets
GARCH
financial econometrics
systemic risk
CEE
korelacja
zmienność
rynki finansowe
ekonometria finansowe
ryzyko systemowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

Real-Time Market Abuse Detection with a Stochastic Parameter Model

Autorzy:

Cholewiński, Radosław

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Market abuse detection
insider trading
real-time analysis
timevarying parameters
uni- and bivariate GARCH processes

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

The Influence of the Capital Market on Economic Growth in the USA

Autorzy:

Czupryn, Rafał
Wójtowicz, Łukasz

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"

Tematy:

capital market
economic growth
OLS
GARCH
GRETL

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji

Autorzy:

Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard

Data publikacji:

2015-12-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji

Autorzy:

Ganczarek, Alicja

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

MIDAS models in banking sector – systemic risk comparison

Autorzy:

Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

systemic risk measures
GARCH-MIDAS
DCC-MIDAS

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

VOLATILITY OF YIELDS OF GOVERNMENT BONDS AMONG GIIPS COUNTRIES DURING THE SOVEREIGN DEBT CRISIS IN THE EURO AREA

Autorzy:

Heryán, Tomáš
Ziegelbauer, Jan

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

yield of government bonds
volatility
GIIPS countries
GARCH and TARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach

Autorzy:

Huptas, Roman

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

intraday volatility
price duration
ACD model
UHF-GARCH-type model
Bayesian inference

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Extremal dependencies on commodity futures markets
Zależności ekstremalne na rynkach towarowych kontraktów futures

Autorzy:

Just, M.

Data publikacji:

2019

Wydawca:

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Tematy:

tail dependencies
Copula-ARMA-GARCH
commodity futures contracts
zależności ogonowe
kontrakty futures na towary

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Volatility Transmission Between Stock and Foreign

Autorzy:

Kalu, Emenike

Data publikacji:

2014-05-19

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

Stock market
Foreign exchange market
Volatility transmission
BEKK-GARCH-model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI

Autorzy:

Karkowska, Renata

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?

Autorzy:

Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr

Data publikacji:

2021-05-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies

Autorzy:

Kliber, Agata

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH models
volatility
financial crisis

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

ANALYSIS OF CALENDAR EFFECTS IN MARKETS OF PRECIOUS METALS

Autorzy:

Krawiec, Monika
Górska, Anna

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

precious metals
calendar effects
linear regression
GARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market

Autorzy:

Krężołek, Dominik

Data publikacji:

2021-10-18

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk

Autorzy:

Krężołek, Dominik

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

zmienność
modele klasy GARCH
ryzyko
Value‑at‑Risk
rynek metali
volatility
GARCH‑type models
risk
metals market

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych

Autorzy:

Krężołek, Dominik

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

M-GARCH
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

Determining the most efficient technical indicator of investing in financial markets based on trends, volume, momentum and volatility

Autorzy:

Lakhwan, Deepanshu
Dave, Aaradhya

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza

Tematy:

financial markets
indicators
volatility
Bollinger Bands
SMA
EMA
MACD
RSI
SPY
IXIC
ARIFMA
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

Volatile ARMA Modelling of GARCH Squares

Autorzy:

Lawrance, Anthony J.

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

ARCH
ARMA
GARCH
prediction
time series
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Combining forecasts? Keep it simple

Autorzy:

Lis, Szymon
Chlebus, Marcin

Data publikacji:

2023-10-31

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

Machine learning
GARCH model
combined forecasts
commodities
VaR

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

ARIMA-GARCH MODELS IN ESTIMATING MARKET RISK USING VALUE AT RISK FOR THE WIG20 INDEX

Autorzy:

Makiel, Kamil

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Tematy:

VaR
risk
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY

Autorzy:

Małecka, Marta

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

nonlinear GARCH
volatility forecasting
forecast error

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index
Zastosowanie procesów GARCH do oceny ryzyka dla indeksu WIG20

Autorzy:

Małecka, Marta

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

VaR estimation
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Autorzy:

Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

The volatility of bank stock prices and macroeconomic fundamentals in the Pakistani context: an application of GARCH and EGARCH models

Autorzy:

Mohsin, Muhammad
Naiwen, Li
Zia-UR-Rehman, Muhammad
Naseem, Sobia
Baig, Sajjad Ahmad

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

bank stock return
OLS-HAC
GARCH
EGARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?

Autorzy:

Muharam, Harjum
Najmudin, Najmudin
Mawardi, Wisnu
Arfinto, Erman Denny

Data publikacji:

2021-03-30

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

Post-Brexit exchange rate volatility and its impact on UK exports to eurozone countries: A bounds testing approach

Autorzy:

Naimy, Viviane
Khoury, Rim El
Montero, José-María
Souk, Jana

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

exchange rate volatility
exports
Brexit
ARDL
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Intra-market commonality in liquidity: new evidence from the Polish stock exchange

Autorzy:

Olbryś, Joanna

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

commonality in liquidity
OLS-HAC
GARCH
time rolling-window approach
Warsaw Stock Exchange

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

No Commonality in Liquidity on Small Emerging Markets? Evidence from the Central and Eastern European Stock Exchanges
Brak wspólności w płynności na małych rozwijających się rynkach giełdowych? Wyniki dla giełd Europy Środkowo-Wschodniej

Autorzy:

Olbryś, Joanna

Data publikacji:

2020-09-21

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Europa Środkowo-Wschodnia
wspólność w płynności
GARCH
HAC
ruchome okno czasowe
dane dzienne
Central and Eastern Europe
commonality in liquidity
OLS-HAC
time rolling-window
daily data

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

Exchange rate volatility and industrial output growth in Nigeria

Autorzy:

Oseni, Isiaq O.
Adekunle, Ibrahim A.
Alabi, Mumeen O.

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Auto-Regressive Distribution Lag
Exchange Rate Volatility
GARCH
Industrial output
Nigeria

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks

Autorzy:

Pasieczna, Aleksandra Helena
Szydłowska, Magdalena Joanna

Data publikacji:

2021-12-31

Wydawca:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Tematy:

VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Income tax: a comparison of the forecasting methodologies

Autorzy:

Pavlik, Martin

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

income tax
forecasting
ARCH models
GARCH models
EGARCH models
Akaike information criteria

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions
Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi í-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym

Autorzy:

Pipień, Mateusz

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

stable distributions
skewed-t distributions
Bayesian updating
univariate GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology

Autorzy:

Ratuszny, Ewa

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States

Autorzy:

Rutkowska, Aleksandra
Kliber, Agata

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

investor sentiment
GARCH models
behavioural finance
Google Trends

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:

Financial risk contagion to real sector in Iran: A VAR-BEKK-GARCH approach

Autorzy:

Sabouri, Hossein
Abounori, Esmaeil
Tehrani, Reza

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

Risk contagion
VAR-BEKK-GARCH approach
Volatility spillover
financial markets

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:

On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych

Autorzy:

Sarnowski, Wojciech

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:

Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects

Autorzy:

Senarathne, Chamil W.
Šoja, Tijana

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

Bitcoin
information flow
GARCH-in-Mean
GARCH effects
Google trend

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:

New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model

Autorzy:

Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:

Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej

Autorzy:

Siemaszkiewicz, Karolina

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:

The impact of financial speculation on futures contracts price movements: A study of the US markets for dairy commodities

Autorzy:

Staugaitis, Algirdas Justinas
Christauskas, Česlovas

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

commodity futures contracts
dairy commodity futures
financial speculation
return volatility
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:

SELECTED TECHNIQUES OF DETECTING STRUCTURAL BREAKS IN FINANCIAL VOLATILITY

Autorzy:

Stawiarski, Bartosz

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Tematy:

volatility
structural breaks
financial time series
logarithmic returns
Threshold-GARCH model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:

Can the publication of annual financial reports become an opportunity for insider trading?

Autorzy:

Suliga, M.

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

market abuse detection
insider trading
event study
GARCH process

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:

Comparison of asymmetric GARCH models – analysis of the Pioneer Akcji Polskich subfund
Porównanie asymetrycznych modeli GARCH – analiza subfunduszu Pioneer Akcji Polskich

Autorzy:

Szymoniak-Książek, Krzysztof

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Asymmetry
GARCH
Leverage effect
Asymetria
Efekt dźwigni

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:

Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models

Autorzy:

Triacca, Umberto

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH Models
returns
time series
volatility persistence

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:

GARCH(1,1) models with stable residuals

Autorzy:

Trusz, M.
Tserakh, U.

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tematy:

GARCH model
stable distributions
tempered stable distribution
maximum likelihood method

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:

In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets

Autorzy:

Wanat, Stanisław
Śmiech, Sławomir
Papież, Monika

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

market regimes
clustering methods
copula
DCC-GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:

The Warsaw Stock Exchange Index WIG: Modeling and Forecasting
Modelowanie i prognozowanie indeksu WIG

Autorzy:

Wdowiński, Piotr
Zglińska-Pietrzak, Aneta

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Warsaw Stock Exchange
stock index
GARCH model
forecasting

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:

Use of Mulifactor [sic!] Models with Garch Structure in Carbon Emissions Risk Management

Autorzy:

Włodarczyk, A.
Kadłubek, M.

Data publikacji:

2018

Wydawca:

STE GROUP

Tematy:

CO2 emissions
risk management
European Union Allowances
multifactor model
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:

The impact of the capital market on economic growth in Luxembourg

Autorzy:

Wójtowicz, Łukasz
Czupryn, Rafał

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"

Tematy:

GRETL
GARCH
OLS
economic growth
capital market

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:

Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets

Autorzy:

Wójtowicz, T.

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

CEE stock markets
DCC-GARCH model
emerging markets
intraday data

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły