Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-63 z 63
    Tytuł:
    Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
    Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
    Autorzy:
    Chlebus, Marcin
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Value-at-Risk
    GARCH models
    regime switching
    forecasting
    market risk
    wartość zagrożona (Value-at-Risk)
    model GARCH
    modele zmiany stanu
    prognozowanie
    ryzyko rynkowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
    Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
    Autorzy:
    Ganczarek, Alicja
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Day Ahead Market
    Balance Market
    futures market
    risk measures
    Value-at-Risk
    Conditional-Value-at-Risk
    variance-covariance
    Monte Carlo simulation
    historical simulation
    GED distribution
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
    Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
    Autorzy:
    Kądziołka, K.
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
    Tematy:
    cryptocurrency portfolios
    hierarchical clustering
    Markowitz portfolio
    semivariance
    conditional value at risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
    VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
    Autorzy:
    Ganczarek, Alicja
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
    Generalized Error Distribution (GED)
    nonnal distribution
    t-Student’s distribution
    Value-at-Risk (VAR)
    Conditional Value-at-Risk (CVaR)
    failure test
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
    Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    alpha-stable distributions
    Value-at-Risk
    Expected Shortfall
    Median Shortfall
    heavy tails
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant
    Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni
    Autorzy:
    Kaliński, J.
    Paska, J.
    Pawlak, K.
    Terlikowski, P.
    Urbanek, D.
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    investment risk
    risk management
    uncertainty
    Monte Carlo
    value at risk
    biogas plant
    ryzyko inwestycyjne
    zarządzanie ryzykiem
    niepewność
    biogazownia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
    Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zmienność
    modele klasy GARCH
    ryzyko
    Value‑at‑Risk
    rynek metali
    volatility
    GARCH‑type models
    risk
    metals market
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
    Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
    Autorzy:
    Gurgul, H.
    Machno, A.
    Syrek, R.
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    value at risk
    Expected Shortfall
    interdependency
    regime switching copulas
    risk management
    wpółzależność
    model przełącznikowy
    kopula
    zarządzanie ryzykiem
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
    Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Data publikacji:
    2022-10-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Value-at-Risk
    VaR tests
    estimation risk
    parameter uncertainty
    wartość zagrożona ryzykiem
    testy VaR
    ryzyko estymacyjne
    niepewność parametrów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
    Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
    Autorzy:
    Baca, Marek
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fractional Brownian motion
    Hurst exponent
    Maximal Loss
    Monte Carlo
    Value at Risk
    Eksponent Hursta
    Maksymalna strata
    Symulacja Monte Carlo
    Ułamkowy ruch Browna
    Wartość zagrożona ryzykiem
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
    Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    financial econometrics
    volatility models
    risk measures
    extreme value theory
    microstructure
    behavioral information
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Odra River in Lower Silesia: probabilistic analysis of flood risk dynamics as part of sustainable development of water management
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Halama, Arkadiusz
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    flood risk
    flow
    sustainable development
    water management
    extreme value
    distributions
    Gumbel distribution
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
    Autorzy:
    Golpîra, H.
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    supply chain management
    production-distribution planning
    conditional value at risk
    bilevel programming
    robust optimization
    KKT conditions
    zarządzanie łańcuchem dostaw
    planowanie produkcji
    planowanie dystrybucji
    optymalizacja
    warunki KKT
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Semi-automatic geo-processing procedure for the vulnerability mapping of industrial facilities in areas with the potential volcanic ash fallout
    Autorzy:
    Ancione, G.
    Milazzo, M. F.
    Salzano, E.
    Maschio, G.
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    Na-Tech risk
    vulnerability mapping
    threshold value
    ash fallout
    exceedance probability
    geoprocessing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The impact of variability of selected geological and mining parameters on the value and risks of projects in the hard coal mining industry
    Wpływ zmienności wybranych parametrów geologicznych (złożowych) na wartość i ryzyko projektów w górnictwie węgla kamiennego
    Autorzy:
    Kopacz, M.
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    złoża węgla kamiennego
    parametry geologiczne
    zmienność
    wartość
    ryzyko
    bituminous coal deposits
    geological parameters
    volatility
    value
    risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The use of time intervals between seismic phenomena in the risk assessment of mining shocks in rock masses
    Wykorzystanie odstępów czasu między zjawiskami sejsmicznymi do oceny zagrożenia górotworu wstrząsami górniczymi
    Autorzy:
    Takuska-Węgrzyn, E. X.
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    wstrząsy górnicze
    emisja sejsmiczna
    zjawiska śladowe
    energia zjawisk sejsmicznych
    rozmiary zjawisk
    odstępy czasu między zjawiskami śladowymi
    zagrożenia wystąpieniem wstrząsów
    mining shocks
    seismic emission
    trace phenomena
    energy of seismic phenomena
    phenomena value
    time intervals between trace phenomena
    risk of shock occurrence
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-63 z 63

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz