Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "minimal risk" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:
Potrykus, Marcin
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
portfolio theory
Polish capital market
estimation window
minimal risk
maximum efficiency
teoria portfelowa
polski rynek kapitałowy
okno estymacji
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz