- Tytuł:
- State-of-the-art in modeling nonlinear dependence among many random variables with copulas and application to financial indexes
- Autorzy:
-
Bacigál, T.
Komorníková, Magdaléna
Komorník, Jozef - Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
- Tematy:
-
dependence
copula
elliptically contoured distribution
vine copula
factor copula
hierarchical Archimedean copula
international financial market indexes - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł