- Tytuł:
- Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks
- Autorzy:
-
Maatoug, Abderrazak Ben
Lamouchi, Rim
Davidson, Russell
Fatnassi, Ibrahim - Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
foreign exchange markets
realized volatility
high-frequency data,long memory
structural change - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł