Temat: Arbitrage - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Discrete-time market models from the small investor point of view and the first fundamental-type theorem
Autorzy:: Karaś, Marek
Serwatka, Anna
Data publikacji:: 2017-12-01
Wydawca:: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:: market model
arbitrage strategy
arbitrage opportunity
arbitrege-free market
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Discrete time arbitrage under transaction costs
Autorzy:: Piasecka, Joanna
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: martingale measure
arbitrage opportunity
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: UNEVEN REGULATORY TREATMENT OF DIFFERENT FUNDED POSITIONS – REGULATORY ARBITRAGE OPPORTUNITY
Autorzy:: Karaś, Małgorzata
Data publikacji:: 2014-04-17
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: Securities;
funded positions;
regulatory arbitrage;
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza krytyczna nazwy i treści „arbitrage pricing theory - czas zmiany paradygmatu?
Critical analyze of name and contents of arbitrage pricing theory (ATP)
Autorzy:: Kral, M.
Rówińska, M.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: arbitraż finansowy
rynek finansowy
hedging
teoria arbitrażu cenowego
financial arbitrage
financial market
Arbitrage Pricing Theory
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The validity and time-horizon of the Fed model for equity valuation: a co-integration approach
Autorzy:: Mercier, Fabien
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: arbitrage
stock
earning yields
Fed model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Contract of Arbitrage in the Domestic Regulations on the Examples of Poland and France
Autorzy:: Bocianowska, Joanna
Ciszewski, Maciej
Data publikacji:: 2024-05-20
Wydawca:: Akademia Sztuki Wojennej
Tematy:: contract
arbitrage
agreement
arbitration rules
dispute
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Pricing of a defaultable coupon bond in an extended Mertons model
Autorzy:: Frankiewicz, E.
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: arbitrage valuation
Markov processes
contraction semigroup
generators
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Arbitrage based on box spread strategy on WIG20 index options
Autorzy:: Królik-Kołtunik, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Arbitraż
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje
Opcje indeksowe
Strategie arbitrażowe
Arbitrage
Arbitrage strategies
Index options
Options
Warsaw Stock Exchange
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Security price modelling by a binomial tree
Autorzy:: Leipus, Remigijus
Račkauskas, Alfredas
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: numeraire portfolio
binomial market model
arbitrage-free market
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Deviations from Triangular Arbitrage Parity in Foreign Exchange and Bitcoin Markets
Autorzy:: Reynolds, Julia
Sögner, Leopold
Wagner, Martin
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: triangular arbitrage parity
foreign exchange markets
cryptocurrencies
cointegration
monitoring
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Review of stochastic differential equations in statistical arbitrage pairs trading
Autorzy:: Endres, Sylvia
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: statistical arbitrage
pairs trading
stochastic models
mean-reversion
stochastic differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Sulima, Anna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki