Temat: Modele autoregresji

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:: Acedański, Jan
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
Autorzy:: Staszewska-Bystrova, Anna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: dekompozycja wariancji błędów prognozy
strukturalne modele wektorowej autoregresji
restrykcje długookresowe
restrykcje krótkookresowe
forecast error variance decomposition
structural vector autoregressive model
long-run restrictions
short-run restrictions
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja