- Tytuł:
- Extreme risk spillovers between China and major international stock markets
- Autorzy:
-
Qian, Lingling
Jiang, Yuexiang
Long, Huaigang - Data publikacji:
- 2023
- Wydawca:
- Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
- Tematy:
-
vine copula
high-dimensional dependence structure
Granger causality in risk
extreme risk spillover - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł