- Tytuł:
- Application of iterated filtering to stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
- Autorzy:
- Szczepocki, Piotr
- Data publikacji:
- 2020-06-05
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
Ornstein-Uhlenbeck process
stochastic volatility
iterated filtering - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł